PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с KWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и KWT


2026 (YTD)202520242023202220212020
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%24.51%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -5.79%.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Сравнение комиссий IAI и KWT

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.


Доходность на риск

IAI vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIKWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.58

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.55

+1.94

IAI vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KWT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.86

-0.59

Корреляция

Корреляция между IAI и KWT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KWT

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KWT в 5.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KWT

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KWT.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-24.37%

-51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-11.54%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.37%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-10.34%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-7.36%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.34%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KWT

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.31%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.09%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

14.87%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

13.61%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

13.99%

+8.92%