Сравнение IAGG с CWBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX).
IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IAGG и CWBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и CWBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 2.23% против 0.20% соответственно.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и CWBFX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.
Доходность на риск
IAGG vs. CWBFX — Ранг доходности на риск
IAGG
CWBFX
Сравнение IAGG c CWBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | CWBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.46 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.69 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.70 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 2.42 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.46 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и CWBFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и CWBFX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CWBFX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и CWBFX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и CWBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -27.91% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -4.45% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -26.34% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -27.91% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -15.72% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.14% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.28% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и CWBFX
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.07% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.14% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 5.50% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.50% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.63% | -1.60% |