Сравнение IAE с VPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и VPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и VPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 7.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VPADX немного отстают с 9.10%.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и VPADX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAE vs. VPADX — Ранг доходности на риск
IAE
VPADX
Сравнение IAE c VPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | VPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.65 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.81 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 11.40 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IAE и VPADX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и VPADX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности VPADX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и VPADX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и VPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -55.28% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.41% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -31.17% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.67% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -10.89% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -11.81% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.30% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и VPADX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеют волатильность 9.26% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 9.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 13.96% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.98% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.05% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.07% | +3.20% |