PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с VPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 10.88%/yr for VPADX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAE показывает доходность 31.02%, а VPADX немного ниже – 30.85%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции VPADX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.88% соответственно.

IAE

1 день
0.11%
1 месяц
13.11%
С начала года
31.02%
6 месяцев
32.55%
1 год
52.45%
3 года*
29.67%
5 лет*
11.71%
10 лет*
11.82%

VPADX

1 день
0.36%
1 месяц
8.56%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.20%
1 год
53.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		31.02%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.85%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between IAE and VPADX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.59

The correlation between IAE and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

IAE vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.10

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

15.89

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IAE и VPADX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-55.28%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.41%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.37%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-31.17%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-33.67%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-11.75%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.45%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и VPADX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеют волатильность 6.56% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

15.09%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

18.44%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.43%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.24%

+3.17%

Сравнение комиссий IAE и VPADX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и VPADX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VPADX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.22%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IAE and VPADX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (6.56%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор