PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAAAX с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.08%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.88% соответственно.

IAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.37%
1 год
25.50%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.08%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAAAX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		9.64%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IAAAX and VEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between IAAAX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IAAAX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.09

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.79

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.84

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и VEU

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAAAXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-61.52%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.43%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-13.69%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-29.31%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-34.98%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-13.13%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.93%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и VEU

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAAAXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.45%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.04%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.28%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.06%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.20%

-0.35%

Сравнение комиссий IAAAX и VEU

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и VEU

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.58%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

IAAAX and VEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to IAAAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор