Сравнение HZEN с LTCN
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. HZEN is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -17.94%/yr vs -16.08%/yr for LTCN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -93.12% | -73.33% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -37.63% |
Correlation
The correlation between HZEN and LTCN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between HZEN and LTCN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. LTCN — Ранг доходности на риск
HZEN
LTCN
Сравнение HZEN c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.85 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.27 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и LTCN
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.58% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -72.99% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | -93.68% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -99.35% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -89.76% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 49.17% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и LTCN
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 13.07% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 41.21% | +34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 67.95% | +68.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 104.29% | +45.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 140.88% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и LTCN
Ни HZEN, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HZEN and LTCN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -16.08% vs -17.94% for HZEN. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -16.08% return vs -17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HZEN and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор