Сравнение HZEN с GFOF
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - HZEN is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. HZEN is actively managed, while GFOF is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -82.81% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -69.18% |
Correlation
The correlation between HZEN and GFOF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. GFOF — Ранг доходности на риск
HZEN
GFOF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HZEN c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и GFOF
Ни HZEN, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and GFOF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HZEN is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор