Сравнение HZEN с CBOL
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - HZEN is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -35.66% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between HZEN and CBOL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. CBOL — Ранг доходности на риск
HZEN
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HZEN c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и CBOL
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -5.05% | -93.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -4.60% | -93.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -3.43% | -88.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 3.72% | +133.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 3.72% | +145.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 3.72% | +145.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и CBOL
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and CBOL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for HZEN.
HZEN is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор