Сравнение HYZD с IBHM
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for IBHM.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и IBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
IBHM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и IBHM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.45% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.66% |
Correlation
The correlation between HYZD and IBHM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. IBHM — Ранг доходности на риск
HYZD
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYZD c IBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | IBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и IBHM
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки IBHM в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -1.67% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.14% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.42% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и IBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.25% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 5.25% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 5.25% | +3.29% |
Сравнение комиссий HYZD и IBHM
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBHM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и IBHM
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности IBHM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and IBHM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.08% for IBHM.
HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.35% for IBHM.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и IBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор