Сравнение HYZD с IBHM
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for IBHM.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и IBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYZD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 5.60%
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и IBHM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.09% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between HYZD and IBHM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. IBHM — Ранг доходности на риск
HYZD
IBHM
Сравнение HYZD c IBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | IBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.97 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и IBHM
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки IBHM в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -1.67% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.43% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и IBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 5.37% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.37% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 5.37% | +3.20% |
Сравнение комиссий HYZD и IBHM
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBHM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и IBHM
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности IBHM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and IBHM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.08% for IBHM.
HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.35% for IBHM.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и IBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор