Сравнение IBHM с HYHG
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам IBHM и HYHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.66% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.28% |
Correlation
The correlation between IBHM and HYHG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. HYHG — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYHG
Сравнение IBHM c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и HYHG
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -25.71% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.45% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.03% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 5.58% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 8.17% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 9.10% | -3.85% |
Сравнение комиссий IBHM и HYHG
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и HYHG
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HYHG в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and HYHG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.08% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор