Сравнение HYZD с FSYD
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.33%/yr vs 9.70%/yr for FSYD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.55%.
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
FSYD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.65% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | 0.15% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.55% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.63% |
Correlation
The correlation between HYZD and FSYD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between HYZD and FSYD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. FSYD — Ранг доходности на риск
HYZD
FSYD
Сравнение HYZD c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.41 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 13.56 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и FSYD
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -12.11% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -2.67% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -5.49% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.23% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.37% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.67% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и FSYD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.93% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.17% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.11% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 7.81% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 7.81% | +0.73% |
Сравнение комиссий HYZD и FSYD
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и FSYD
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FSYD в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.31% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and FSYD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (1.12%) compared to FSYD (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.70% vs 9.33% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.70% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.91% for HYZD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.55% for FSYD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор