PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с HBND.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с HBND.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO).

HYXU и HBND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYXU и HBND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и HBND.TO

2026 (YTD)202520242023
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%10.07%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.44%9.04%-14.36%7.00%
Разные валюты инструментов

HYXU торгуется в USD, в то время как HBND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -1.44%.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

HBND.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.10%
1 год
1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с HYEMHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с HYDB
Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI

Сравнение комиссий HYXU и HBND.TO

HYXU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HBND.TO в 0.45%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

HYXU vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUHBND.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.13

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.26

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.43

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

1.13

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. HBND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HBND.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и HBND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUHBND.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.13

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.04

+0.37

Корреляция

Корреляция между HYXU и HBND.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и HBND.TO

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HBND.TO в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.67%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и HBND.TO

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HBND.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HBND.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUHBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-13.65%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-8.60%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-7.99%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-6.39%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.96%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и HBND.TO

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUHBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.73%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

6.89%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

11.85%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.66%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

13.66%

-3.12%