PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXU с HYDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYXU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXU и HYDB

2026 (YTD)
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Доходность на риск

HYXU vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYXU vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Просадки

Сравнение просадок HYXU и HYDB

Максимальная просадка HYXU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXUHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-21.58%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.39%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и HYDB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXUHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.78%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.04%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.76%

-7.76%

Сравнение комиссий HYXU и HYDB

И HYXU, и HYDB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и HYDB

HYXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU and HYDB have the same expense ratio: 0.35% per year.

HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for HYXU.

HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXU и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор