Сравнение HYXU с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
HYXU и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYXU или HYDB.
Основные характеристики
| HYXU | HYDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.19% | 16.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.86 | 28.69 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 7.83% | 4.84% |
| Макс. просадка | -32.45% | -21.58% |
| Текущая просадка | -5.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYXU и HYDB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYXU и HYDB
С начала года, HYXU показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXU и HYDB
HYXU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYXU c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и HYDB
Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности HYDB в 6.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares International High Yield Bond ETF | 3.30% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.50% | 3.25% | 4.55% | 5.02% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и HYDB
Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и HYDB
iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.