PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с BSJQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

HYXU и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и BSJQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.51%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-3.88%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.70%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%16.74%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.

HYXU

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.29%
1 год
11.10%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.57%

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.82%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с HYEMHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с IGHGHYXU с PICB
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Сравнение комиссий HYXU и BSJQ

HYXU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

HYXU vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUBSJQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.59

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.36

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

16.93

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между HYXU и BSJQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и BSJQ

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BSJQ в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и BSJQ

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и BSJQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-24.13%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.88%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-11.95%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

0.00%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.21%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.35%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и BSJQ

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.57%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

0.94%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.21%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

5.73%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.54%

+2.00%