Сравнение HYXF с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYXF и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYXF и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.72% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 9.26% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и THY
HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYXF vs. THY — Ранг доходности на риск
HYXF
THY
Сравнение HYXF c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.82 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.83 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.49 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.98 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.82 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и THY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и THY
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и THY
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -8.56% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -1.60% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -8.56% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.90% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.68% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.62% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и THY
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.62% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.96% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 3.18% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 4.52% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 4.51% | +3.87% |