PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYXF и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYXF и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%0.17%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYXF и PSH

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXF vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.68

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.54

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.34

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.93

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.68

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.20

-1.60

Корреляция

Корреляция между HYXF и PSH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и PSH

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и PSH

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-3.06%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.84%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.27%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.61%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и PSH

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.00%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

3.94%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

3.30%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

3.30%

+5.08%