Сравнение HYXF с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYXF и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.72% | 8.88% | -0.51% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
HYXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и LDRH
И HYXF, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
HYXF vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYXF
LDRH
Сравнение HYXF c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.63 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 14.61 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и LDRH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и LDRH
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и LDRH
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -3.17% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -2.82% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.32% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.25% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.46% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и LDRH
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.04% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 3.89% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.62% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 3.62% | +4.76% |