PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYXF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYXF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HYXF и IWM

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HYXF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYXFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.15

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.93

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.08

-3.50

HYXF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYXFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между HYXF и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и IWM

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и IWM

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HYXFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-59.05%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-13.74%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-31.91%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.33%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.83%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.73%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и IWM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYXFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

7.36%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

14.48%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

23.18%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

22.54%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

22.99%

-14.61%