PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYXF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYXF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий HYXF и IAU

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

HYXF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYXFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.90

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.33

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.72

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.95

-6.37

HYXF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYXFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.90

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между HYXF и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и IAU

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и IAU

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


HYXFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-45.14%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-19.18%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-20.93%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-11.71%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-15.98%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.23%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYXFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

10.44%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

24.15%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

27.64%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

17.70%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

15.83%

-7.45%