PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYXF и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HYXF и HYLB

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXF vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.32

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.97

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.01

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между HYXF и HYLB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и HYLB

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и HYLB

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-22.91%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-3.88%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-15.54%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.02%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.47%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.75%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и HYLB

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.23% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

5.49%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

7.45%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.24%

+0.14%