PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYXF с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYXF и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и FDGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%.


HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий HYXF и FDGFX

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.


Доходность на риск

HYXF vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYXFFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.53

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.15

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.70

-7.11

HYXF vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYXFFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между HYXF и FDGFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и FDGFX

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и FDGFX

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и FDGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYXFFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-60.77%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-12.19%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-21.37%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.30%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.56%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.74%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и FDGFX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYXFFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.38%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

10.95%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

19.12%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

16.56%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

19.17%

-10.79%