Сравнение HYUP с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYUP и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.12% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.
HYUP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYLB
HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYUP vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYUP
HYLB
Сравнение HYUP c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 10.02 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYLB
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYLB в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYLB
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -22.91% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.69% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -15.54% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.77% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.47% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.75% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYLB
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.83% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 5.49% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 7.45% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 8.24% | +1.59% |