Сравнение HYUP с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
HYUP и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.85% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и IBHD
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
HYUP vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYUP
IBHD
Сравнение HYUP c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и IBHD
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и IBHD
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | 0.00% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | 0.00% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 0.00% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 0.00% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 0.00% | +9.83% |