PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYUP с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYUP и IBHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HYUP с IBHD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).

HYUP и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или IBHD.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

HYUP

С начала года

2.72%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

1.95%

1 год

11.17%

3 года

7.24%

5 лет

6.26%

10 лет

N/A

IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий HYUP и IBHD

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYUP и IBHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг риск-скорректированной доходности HYUP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYUP c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и IBHD

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.78%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.98%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		3.35%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и IBHD

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и IBHD

Загрузка...