Сравнение HYUP с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
HYUP и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и DGZ
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
HYUP vs. DGZ — Ранг доходности на риск
HYUP
DGZ
Сравнение HYUP c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.62 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.72 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.72 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -1.36 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.62 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.51 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.39 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и DGZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и DGZ
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и DGZ
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -86.32% | +61.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -41.53% | +36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -61.54% | +43.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -84.76% | +83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -57.49% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 21.99% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 16.14% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 43.94% | -40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 48.54% | -42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 28.23% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 23.04% | -13.21% |