PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYUP с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUP и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
-0.11%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%.


HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*

DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий HYUP и DGZ

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Доходность на риск

HYUP vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUPDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.62

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.72

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.72

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

-1.36

+9.69

HYUP vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYUPDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.62

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.39

+0.89

Корреляция

Корреляция между HYUP и DGZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и DGZ

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и DGZ

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и DGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


HYUPDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-86.32%

+61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-41.53%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-61.54%

+43.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-84.76%

+83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-57.49%

+54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

21.99%

-21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYUPDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

16.14%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

43.94%

-40.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

48.54%

-42.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

28.23%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

23.04%

-13.21%