Сравнение HYUP с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
HYUP и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYUP и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -8.66% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и CDX
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYUP vs. CDX — Ранг доходности на риск
HYUP
CDX
Сравнение HYUP c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.19 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.13 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 0.21 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и CDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и CDX
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и CDX
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -13.24% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -8.88% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.78% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.24% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 5.48% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и CDX
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.10% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 4.15% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 16.10% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 11.24% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 11.24% | -1.41% |