PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с MTBA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. HYTR is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, HYTR returned 5.06% vs 4.52% for MTBA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.53%.

HYTR

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.06%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и MTBA

2026 (YTD)202520242023
HYTR
CP High Yield Trend ETF		-0.04%5.95%7.25%5.30%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.53%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between HYTR and MTBA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between HYTR and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYTR и MTBA

Секторы
HYTR
MTBA

Энергетика

90.3%

-

Технологии

9.3%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

47.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYTR
90.3%
MTBA

-

Технологии

HYTR
9.3%
MTBA

-

Недвижимость

HYTR
0.5%
MTBA

-

Сырьевые материалы

HYTR

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

HYTR

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

MTBA

-

Финансовые услуги

HYTR

-

MTBA
47.2%

Здравоохранение

HYTR

-

MTBA

-

Промышленность

HYTR

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

HYTR

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

HYTR vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.06

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.61

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

5.40

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.26

-0.98

Просадки

Сравнение просадок HYTR и MTBA

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-3.48%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-2.82%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.90%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.79%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.84%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и MTBA

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.11%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.50%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.09%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

3.96%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

3.96%

+1.90%

Сравнение комиссий HYTR и MTBA

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и MTBA

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности MTBA в 6.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.72%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.10%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and MTBA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.30%) compared to HYTR (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, HYTR leads with 5.06% vs 4.52% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYTR has performed better with a 5.06% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

MTBA has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 5.72% for HYTR.

HYTR is categorized as High Yield Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор