Сравнение HYTR с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify MBS ETF (MTBA).
HYTR и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 5.30% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и MTBA
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
HYTR vs. MTBA — Ранг доходности на риск
HYTR
MTBA
Сравнение HYTR c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.85 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.78 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.17 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и MTBA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и MTBA
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и MTBA
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -3.48% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.69% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.76% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.74% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.67% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и MTBA
CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.65% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.09% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 3.33% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.97% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.97% | +1.93% |