PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CP High Yield Trend ETF (HYTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Counterpoint Mutual Funds LLC

Дата выпуска

21 янв. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CP High Yield Trend Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYTR составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HYTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYTR: 0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYTR с SPHY HYTR с VOO HYTR с SPYD HYTR с BST HYTR с JNK HYTR с USHY HYTR с GAIN HYTR с BCAT HYTR с SGOV HYTR с KYN
Популярные сравнения:
HYTR с SPHY HYTR с VOO HYTR с SPYD HYTR с BST HYTR с JNK HYTR с USHY HYTR с GAIN HYTR с BCAT HYTR с SGOV HYTR с KYN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CP High Yield Trend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
70.72%
HYTR (CP High Yield Trend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CP High Yield Trend ETF показал доход в 0.88% с начала года и 7.23% за последние 12 месяцев.


HYTR

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.23%

5 лет

2.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.33%1.03%-1.54%0.07%0.88%
20240.17%0.14%1.21%-1.28%1.51%0.39%2.23%1.37%1.63%-0.85%1.50%-0.92%7.25%
20232.55%-2.00%1.93%0.18%-1.20%1.76%1.10%0.22%-1.64%-1.57%3.58%3.32%8.31%
2022-1.80%-0.51%-3.17%-2.07%0.70%-0.76%1.60%-2.86%-2.98%-0.66%2.50%-1.72%-11.29%
2021-0.45%-0.02%0.89%0.67%0.03%1.21%0.09%0.51%-0.26%-0.52%-0.31%0.89%2.75%
2020-0.94%-1.44%-2.91%0.00%0.23%-2.71%3.02%-0.25%-0.96%-0.19%3.46%1.98%-0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYTR составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYTR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYTR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HYTR: 1.26
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино HYTR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HYTR: 1.82
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега HYTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYTR: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HYTR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYTR: 1.34
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина HYTR, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYTR: 6.64
^GSPC: 2.64

CP High Yield Trend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.58
HYTR (CP High Yield Trend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CP High Yield Trend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.10$1.21$1.16$0.26$0.88$0.74

Дивидендный доход

5.05%5.55%5.43%1.24%3.71%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CP High Yield Trend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.10$0.11$0.10$0.12$0.11$0.11$0.06$0.13$0.11$0.11$0.17$1.21
2023$0.00$0.10$0.11$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.05$0.21$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.14$0.26
2021$0.00$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.10$0.07$0.07$0.07$0.15$0.88
2020$0.10$0.08$0.01$0.01$0.01$0.03$0.07$0.08$0.07$0.10$0.17$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.47%
-7.70%
HYTR (CP High Yield Trend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CP High Yield Trend ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка CP High Yield Trend ETF составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.24%17 сент. 2021 г.27620 окт. 2022 г.45514 авг. 2024 г.731
-8.16%21 февр. 2020 г.9029 июн. 2020 г.2332 июн. 2021 г.323
-2.59%4 сент. 2024 г.14 сент. 2024 г.1044 февр. 2025 г.105
-1.92%3 мар. 2025 г.2028 мар. 2025 г.
-1.41%23 янв. 2020 г.327 янв. 2020 г.86 февр. 2020 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CP High Yield Trend ETF составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35%
5.74%
HYTR (CP High Yield Trend ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab