- Дата выпуска
- 21 янв. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CP High Yield Trend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $206M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYTR
CP High Yield Trend ETF (HYTR) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции HYTR — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CP High Yield Trend ETF (HYTR) показал доход в 0.46% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.
CP High Yield Trend ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HYTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.06% | -1.59% | 1.18% | 0.41% | -0.03% | 0.46% | ||||||
| 2025 | 1.34% | 1.03% | -1.07% | -2.19% | 1.59% | 1.86% | 0.14% | 1.18% | 0.75% | 0.08% | 0.70% | 0.46% | 5.95% |
| 2024 | 0.18% | 0.14% | 1.21% | -1.28% | 1.50% | 0.39% | 2.23% | 1.37% | 1.63% | -0.85% | 1.50% | -0.92% | 7.25% |
| 2023 | 2.54% | -2.00% | 1.93% | 0.18% | -1.20% | 1.76% | 1.10% | 0.22% | -1.64% | -1.57% | 3.57% | 3.32% | 8.31% |
| 2022 | -1.80% | -0.51% | -3.17% | -2.07% | 0.69% | -0.76% | 1.60% | -2.86% | -2.98% | -0.66% | 2.50% | -1.72% | -11.29% |
| 2021 | -0.45% | -0.02% | 0.89% | 0.67% | 0.03% | 1.21% | 0.09% | 0.51% | -0.26% | -0.52% | -0.31% | 0.89% | 2.75% |
Метрики бенчмарка
CP High Yield Trend ETF has an annualized alpha of 0.04%, beta of 0.13, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2020.
- This ETF participated in 31.26% of S&P 500 Index downside but only 17.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 17.38%
- Участие в снижении
- 31.26%
Комиссия
Комиссия HYTR составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYTR имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 10.09 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CP High Yield Trend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.26 | $1.21 | $1.16 | $0.26 | $0.88 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.74% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CP High Yield Trend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.23 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.06 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.17 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.05 | $0.20 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.15 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CP High Yield Trend ETF показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка CP High Yield Trend ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.25%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.16%июнь 2020 г. | 4mo 9d | 11mo 8d | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.93%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 23d | 3mo 29dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.60%сент. 2024 г. | 0s | 5mo 3d | 5mo 3dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.28%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 3dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HYTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -56.78% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -9.10% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -18.90% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -25.43% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.32% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.71% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.06% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYTR
Добавьте CP High Yield Trend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYTR