Сравнение HYTR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYTR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -0.97% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | 4.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и SGOV
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYTR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYTR
SGOV
Сравнение HYTR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 20.63 | -19.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 286.00 | -284.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 202.83 | -201.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 412.76 | -411.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4,634.41 | -4,630.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 20.63 | -19.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 14.13 | -13.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.35 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и SGOV
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и SGOV
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -0.03% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.01% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -0.03% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | 0.00% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и SGOV
CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.06% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.13% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 0.20% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 0.24% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.24% | +5.66% |