PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 2.09%/yr vs 7.01%/yr for SPYD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-12.09%

Correlation

The correlation between HYTR and SPYD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.42

The correlation between HYTR and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYTR и SPYD

Секторы
HYTR
SPYD

Энергетика

90.3%
9.2%

Технологии

9.3%
2.7%

Недвижимость

0.5%
25.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Энергетика

HYTR
90.3%
SPYD
9.2%

Технологии

HYTR
9.3%
SPYD
2.7%

Недвижимость

HYTR
0.5%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

HYTR

-

SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

HYTR

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

SPYD
16.3%

Финансовые услуги

HYTR

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

HYTR

-

SPYD
5.2%

Промышленность

HYTR

-

SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

HYTR

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOOHYTR с JNK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

HYTR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.60

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.41

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

7.67

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HYTR и SPYD

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-46.42%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-7.05%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-16.13%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-22.25%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.17%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.42%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и SPYD

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.09%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.70%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

7.73%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

11.67%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

16.14%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

19.78%

-13.92%

Сравнение комиссий HYTR и SPYD

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и SPYD

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and SPYD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SPYD leads with 7.01% vs 2.09% for HYTR. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 7.01% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

HYTR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.16% for SPYD.

HYTR is categorized as High Yield Bonds, while SPYD is S&P 500. HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and State Street. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор