Сравнение HYTR с SPYD
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 1.96%/yr vs 8.08%/yr for SPYD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.71%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам HYTR и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.46% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.97% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 13.71% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -12.22% |
Correlation
The correlation between HYTR and SPYD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. SPYD — Ранг доходности на риск
HYTR
SPYD
Сравнение HYTR c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.92 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.40 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTR и SPYD
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -46.42% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -7.05% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -16.13% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -22.25% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.88% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.14% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.44% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и SPYD
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 0.92%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.62% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.05% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 11.87% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 16.07% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 19.78% | -13.94% |
Сравнение комиссий HYTR и SPYD
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и SPYD
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPYD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.74% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.22% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYTR and SPYD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYD has higher volatility (3.62%) compared to HYTR (0.92%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs SPYD's -46.42%.
On 5-year performance, SPYD leads with 8.08% vs 1.96% for HYTR. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 8.08% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
HYTR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.22% for SPYD.
HYTR is categorized as High Yield Bonds, while SPYD is S&P 500. HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and State Street. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор