Сравнение HYTR с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
HYTR и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -12.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и SPYD
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
HYTR vs. SPYD — Ранг доходности на риск
HYTR
SPYD
Сравнение HYTR c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.49 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.59 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.09 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и SPYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и SPYD
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и SPYD
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -46.42% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -12.35% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -22.25% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.70% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.24% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.47% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и SPYD
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.03% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.61% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 15.67% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 16.24% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 19.80% | -13.90% |