PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 2.09%/yr vs 20.19%/yr for ENFR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-23.92%

Correlation

The correlation between HYTR and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.31

The correlation between HYTR and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYTR и ENFR

Секторы
HYTR
ENFR

Энергетика

90.3%
98.8%

Технологии

9.3%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

HYTR
90.3%
ENFR
98.8%

Технологии

HYTR
9.3%
ENFR

-

Недвижимость

HYTR
0.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

HYTR

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

HYTR

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

ENFR

-

Финансовые услуги

HYTR

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

HYTR

-

ENFR

-

Промышленность

HYTR

-

ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

HYTR

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с BSTHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

HYTR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.97

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.68

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.32

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

9.04

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HYTR и ENFR

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-68.28%

+55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-8.64%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-15.58%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-20.29%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.86%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-15.98%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.17%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и ENFR

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.09%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.25%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

11.42%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

14.65%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

19.30%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

24.68%

-18.82%

Сравнение комиссий HYTR и ENFR

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и ENFR

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.19% vs 2.09% for HYTR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.19% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

HYTR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 3.98% for ENFR.

HYTR is categorized as High Yield Bonds, while ENFR is Energy Equities. HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and SS&C. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор