Сравнение HYTR с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
HYTR и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 21.82% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 21.82%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и ENFR
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
HYTR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
HYTR
ENFR
Сравнение HYTR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.50 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и ENFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и ENFR
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ENFR в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.05% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и ENFR
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -68.28% | +55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -11.22% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -20.29% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.00% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -16.15% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.48% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и ENFR
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.29% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 10.41% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 18.01% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 19.19% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 24.74% | -18.84% |