Сравнение HYTR с CPAI
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. HYTR is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, HYTR returned 4.41% vs 41.30% for CPAI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.83%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTR и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.46% | 5.95% | 7.25% | 3.55% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 26.83% | 17.79% | 28.37% | 5.67% |
Correlation
The correlation between HYTR and CPAI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HYTR and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. CPAI — Ранг доходности на риск
HYTR
CPAI
Сравнение HYTR c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.96 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.88 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTR и CPAI
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -21.46% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -10.48% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.29% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.98% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.98% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и CPAI
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 0.92%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.66% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 15.79% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 19.12% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 19.45% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 19.45% | -13.61% |
Сравнение комиссий HYTR и CPAI
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и CPAI
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CPAI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.70% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.74% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
HYTR and CPAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (7.66%) compared to HYTR (0.92%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 41.30% vs 4.41% for HYTR. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.30% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
HYTR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.70% for CPAI.
HYTR is categorized as High Yield Bonds, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор