Сравнение HYTR с CPAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).
HYTR и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и CPAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 3.10% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и CPAI
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.
Доходность на риск
HYTR vs. CPAI — Ранг доходности на риск
HYTR
CPAI
Сравнение HYTR c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.68 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.56 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.35 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и CPAI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и CPAI
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CPAI в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и CPAI
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и CPAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -21.46% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -13.63% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.74% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.10% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.54% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и CPAI
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 7.46% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 14.95% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 22.20% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 19.20% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 19.20% | -13.30% |