PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. HYTR is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, HYTR returned 5.23% vs 47.21% for CPAI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и CPAI

2026 (YTD)202520242023
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%3.10%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between HYTR and CPAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between HYTR and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYTR и CPAI

Секторы
HYTR
CPAI

Энергетика

90.3%
3.7%

Технологии

9.3%
45.4%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYTR
90.3%
CPAI
3.7%

Технологии

HYTR
9.3%
CPAI
45.4%

Недвижимость

HYTR
0.5%
CPAI

-

Сырьевые материалы

HYTR

-

CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

HYTR

-

CPAI
7.9%

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

CPAI
9.5%

Финансовые услуги

HYTR

-

CPAI
4.3%

Здравоохранение

HYTR

-

CPAI
16.0%

Промышленность

HYTR

-

CPAI
5.7%

Коммунальные услуги

HYTR

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с BSTHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

HYTR vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.62

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.43

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.53

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

16.51

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.62

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.81

-1.51

Просадки

Сравнение просадок HYTR и CPAI

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-21.46%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-10.48%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.75%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.97%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.87%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и CPAI

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.09%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.40%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

14.51%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

18.13%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

19.18%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

19.18%

-13.32%

Сравнение комиссий HYTR и CPAI

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и CPAI

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and CPAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 5.23% for HYTR. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HYTR has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

HYTR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.69% for CPAI.

HYTR is categorized as High Yield Bonds, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор