Сравнение HYTR с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
HYTR и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | 0.34% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.05% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.05%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и BUCK
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
HYTR vs. BUCK — Ранг доходности на риск
HYTR
BUCK
Сравнение HYTR c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.35 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.44 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и BUCK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и BUCK
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и BUCK
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -5.43% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -5.23% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.09% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.51% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.04% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и BUCK
CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.38% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.68% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 4.83% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.55% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.55% | +2.35% |