PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HYTR is a High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. HYTR is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, HYTR returned 6.52%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%0.34%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between HYTR and BUCK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов HYTR и BUCK

Секторы
HYTR
BUCK

Энергетика

90.3%

-

Технологии

9.3%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYTR
90.3%
BUCK

-

Технологии

HYTR
9.3%
BUCK

-

Недвижимость

HYTR
0.5%
BUCK

-

Сырьевые материалы

HYTR

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

HYTR

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

BUCK

-

Финансовые услуги

HYTR

-

BUCK
100.0%

Здравоохранение

HYTR

-

BUCK

-

Промышленность

HYTR

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

HYTR

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с BSTHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

HYTR vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.60

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.73

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

30.33

-22.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.48

-1.18

Просадки

Сравнение просадок HYTR и BUCK

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-5.43%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-1.31%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-5.43%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.49%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и BUCK

CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.70%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.52%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.14%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

3.48%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

3.48%

+2.38%

Сравнение комиссий HYTR и BUCK

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и BUCK

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and BUCK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTR has higher volatility (1.09%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, HYTR leads with 6.52% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYTR has performed better with a 6.52% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 5.70% for HYTR.

HYTR is categorized as High Yield Bonds, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор