Сравнение HYTI с SPYI
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.93% vs 23.19% for SPYI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 12.52% |
Correlation
The correlation between HYTI and SPYI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HYTI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HYTI
SPYI
Сравнение HYTI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 15.73 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HYTI и SPYI
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -16.47% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -7.72% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.80% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.48% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и SPYI
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.11%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.78% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 7.42% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 9.62% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 12.91% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 12.91% | -7.70% |
Сравнение комиссий HYTI и SPYI
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и SPYI
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности SPYI в 11.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and SPYI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (1.78%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор