PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTI с MLPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTI с MLPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. HYTI is actively managed, while MLPD is passively managed. Over the past year, HYTI returned 6.93% vs 16.71% for MLPD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.

Доходность

Сравнение доходности HYTI и MLPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у MLPD с доходностью 6.11%.

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.19%
1 год
16.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTI и MLPD

2026 (YTD)2025
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		6.11%12.58%

Correlation

The correlation between HYTI and MLPD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between HYTI and MLPD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с CHPYHYTI с HBTAHYTI с AVGW
Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с VYMIMLPD с EFAS

Доходность на риск

HYTI vs. MLPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTI c MLPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTIMLPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.27

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.03

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.49

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.41

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTI vs. MLPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPD равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTI и MLPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTIMLPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HYTI и MLPD

Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и MLPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTIMLPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-12.90%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-4.80%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.12%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.47%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTI и MLPD

Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.11%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTIMLPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.04%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.36%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.41%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

11.40%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

11.40%

-6.19%

Сравнение комиссий HYTI и MLPD

HYTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MLPD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTI и MLPD

Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности MLPD в 13.33%

ПозицияTTM20252024
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.33%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

HYTI and MLPD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (3.04%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs MLPD's -12.90%.

On 1-year performance, MLPD leads with 16.71% vs 6.93% for HYTI. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 16.71% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.

MLPD has the higher dividend yield at 13.33%, compared with 10.39% for HYTI.

They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.60% for MLPD.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTI и MLPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор