PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYSA с TAXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с TAXM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 5.33% vs 6.02% for TAXM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и TAXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.10%.

HYSA

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.69%
1 год
5.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.58%
С начала года
1.10%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и TAXM

2026 (YTD)2025
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.69%6.41%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		1.10%3.90%

Correlation

The correlation between HYSA and TAXM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с TAXM:
TAXM с ZMUNTAXM с DBETAXM с MLNTAXM с OVMTAXM с BCITAXM с BILTAXM с AUSM

Доходность на риск

HYSA vs. TAXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TAXM
Ранг доходности на риск TAXM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c TAXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYSATAXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.28

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.33

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.24

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

7.66

-0.88

HYSA vs. TAXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TAXM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и TAXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYSA и TAXM

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и TAXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSATAXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-3.10%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.70%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.88%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и TAXM

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSATAXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.11%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

2.66%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

3.45%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

3.45%

+2.56%

Сравнение комиссий HYSA и TAXM

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TAXM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и TAXM

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности TAXM в 3.28%

ПозицияTTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.71%6.70%6.99%2.65%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		3.28%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and TAXM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.21%) compared to TAXM (0.57%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs TAXM's -3.10%.

On 1-year performance, TAXM leads with 6.02% vs 5.33% for HYSA. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.02% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 3.28% for TAXM.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while TAXM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.35% for TAXM.

TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и TAXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор