Сравнение TAXM с DBE
TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TAXM is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TAXM returned 5.91% vs 43.95% for DBE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TAXM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам TAXM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.31% | 3.90% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% | -3.22% |
Correlation
The correlation between TAXM and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXM vs. DBE — Ранг доходности на риск
TAXM
DBE
Сравнение TAXM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.07 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.89 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXM и DBE
Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -86.69% | +83.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -21.28% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -41.55% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -57.24% | +56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.42% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXM и DBE
Текущая волатильность для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) составляет 0.69%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что TAXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 9.37% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 31.44% | -29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 35.27% | -32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 29.58% | -26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 28.34% | -24.83% |
Сравнение комиссий TAXM и DBE
TAXM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXM и DBE
Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DBE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXM and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.37%) compared to TAXM (0.69%). In terms of maximum drawdown, TAXM dropped -3.10% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 43.95% vs 5.91% for TAXM. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.95% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
TAXM has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.51% for DBE.
TAXM is categorized as Municipal Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.78% for DBE.
TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор