Сравнение TAXM с ZMUN
TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXM is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAXM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 1.32% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TAXM and ZMUN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TAXM
ZMUN
Сравнение TAXM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 6.46 | -5.32 |
Просадки
Сравнение просадок TAXM и ZMUN
Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -0.09% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.02% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.01% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 0.54% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.54% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.54% | +3.02% |
Сравнение комиссий TAXM и ZMUN
TAXM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXM и ZMUN
Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
TAXM and ZMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: BondBloxx and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAXM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор