- ISIN
- US09789C6975
- CUSIP
- 09789C697
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $39M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $248.60K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции TAXM — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) показал доход в 0.60% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев.
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TAXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TAXM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.30% | -2.09% | 1.02% | 0.21% | 0.70% | -1.58% | 0.46% | 0.60% | ||||
| 2025 | -0.19% | -0.48% | -0.53% | 0.93% | -0.26% | 0.77% | 2.30% | 0.91% | 0.27% | 0.14% | 3.90% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2025.
- This ETF participated in 26.97% of S&P 500 Index downside but only 13.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 13.51%
- Участие в снижении
- 26.97%
Комиссия
Комиссия TAXM составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAXM имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.58 | -5.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.38 |
Дивидендный доход | 3.28% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.15 | $0.08 | $0.09 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.92 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.30 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.10%апр. 2025 г. | 21d | 4mo 19d | 5mo 10dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.70%март 2026 г. | 28d | — | 5mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-0.48%дек. 2025 г. | 26d | 25d | 1mo 21dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.36%сент. 2025 г. | 8d | 11d | 19dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.32%янв. 2026 г. | 5d | 8d | 13dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TAXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -56.78% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.17% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -10.69% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.14% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAXM
Добавьте BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAXM