- ISIN
- US09789C6975
- CUSIP
- 09789C697
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции TAXM — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) показал доход в 1.18% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев.
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TAXM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.30% | -2.09% | 1.02% | 0.21% | 0.14% | 1.18% | ||||||
| 2025 | -0.37% | -0.48% | -0.53% | 0.93% | -0.26% | 0.77% | 2.30% | 0.91% | 0.27% | 0.14% | 3.71% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2025.
- This ETF participated in 15.15% of S&P 500 Index downside but only 12.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 12.56%
- Участие в снижении
- 15.15%
Комиссия
Комиссия TAXM составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAXM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAXM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 13.52 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.38 |
Дивидендный доход | 3.29% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.15 | $0.08 | $0.09 | $0.15 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.30 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.10%апр. 2025 г. | 21d | 4mo 19d | 5mo 10dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.70%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.48%дек. 2025 г. | 26d | 25d | 1mo 21dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.36%сент. 2025 г. | 8d | 11d | 19dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.32%янв. 2026 г. | 5d | 8d | 13dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| TAXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -56.78% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.72% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAXM
Добавьте BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAXM