PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с FSYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 9.98% for FSYD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и FSYD

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%5.61%

Correlation

The correlation between HYSA and FSYD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between HYSA and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и FSYD

Секторы
HYSA
FSYD

Коммуникационные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

34.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

94.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
FSYD
0.0%

Сырьевые материалы

HYSA

-

FSYD

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

FSYD

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

FSYD

-

Энергетика

HYSA

-

FSYD
34.4%

Финансовые услуги

HYSA

-

FSYD

-

Здравоохранение

HYSA

-

FSYD
94.6%

Промышленность

HYSA

-

FSYD

-

Недвижимость

HYSA

-

FSYD

-

Технологии

HYSA

-

FSYD
5.4%

Коммунальные услуги

HYSA

-

FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

HYSA vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.44

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.72

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.75

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

15.02

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FSYD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.77

+0.60

Просадки

Сравнение просадок HYSA и FSYD

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-12.11%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.67%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.20%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.40%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и FSYD

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.11%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.13%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

4.11%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

7.85%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

7.85%

-1.77%

Сравнение комиссий HYSA и FSYD

И HYSA, и FSYD имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и FSYD

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and FSYD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to FSYD (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs FSYD's -12.11%.

On 1-year performance, FSYD leads with 9.98% vs 6.36% for HYSA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 9.98% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYSA and FSYD have the same expense ratio: 0.55% per year.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: BondBloxx and Fidelity.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор