Сравнение HYSA с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
HYSA и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью -0.05%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и BBHY
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
HYSA vs. BBHY — Ранг доходности на риск
HYSA
BBHY
Сравнение HYSA c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.08 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.63 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и BBHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и BBHY
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и BBHY
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -24.98% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -4.34% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.04% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.41% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и BBHY
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 2.17% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.19% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.80% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 5.73% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.25% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.58% | -1.41% |