PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYS с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYS и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и MAXJ


Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.


HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Сравнение комиссий HYS и MAXJ

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.


Доходность на риск

HYS vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина

MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.86

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.70

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.73

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

13.87

-3.92

HYS vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYSMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.43

-0.63

Корреляция

Корреляция между HYS и MAXJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и MAXJ

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности MAXJ в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и MAXJ

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и MAXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


HYSMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-6.35%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.88%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.79%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.61%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и MAXJ

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYSMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.32%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.95%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.67%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.50%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

5.50%

+1.35%