Сравнение HYS с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
HYS и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -4.97% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и JBBB
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
HYS vs. JBBB — Ранг доходности на риск
HYS
JBBB
Сравнение HYS c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 5.29 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HYS и JBBB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и JBBB
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и JBBB
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -10.57% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.45% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.39% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.62% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.86% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и JBBB
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.88%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.05% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.67% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.07% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.33% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 5.33% | +1.52% |