PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYS returned 5.35%/yr vs 2.79%/yr for CORP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYS charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности HYS и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции CORP по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.79% соответственно.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Correlation

The correlation between HYS and CORP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.28

Over the past year, HYS and CORP have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

HYS vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.47

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.17

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.13

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

6.90

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CORP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.47

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HYS и CORP

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, примерно равная максимальной просадке CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-21.21%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.88%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-6.06%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-21.21%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-21.21%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.06%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.61%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и CORP

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.23%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.99%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.18%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

6.89%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

7.08%

-0.24%

Сравнение комиссий HYS и CORP

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и CORP

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

HYS and CORP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORP has higher volatility (1.33%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs CORP's -21.21%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.35% vs 2.79% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.35% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.85% for CORP.

HYS is categorized as High Yield Bonds, while CORP is Corporate Bonds. HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while CORP tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.20% for CORP.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор