Сравнение HYRM с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
HYRM и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYRM и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 0.39% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и PSH
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
HYRM vs. PSH — Ранг доходности на риск
HYRM
PSH
Сравнение HYRM c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.54 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.34 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.93 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.20 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и PSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и PSH
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и PSH
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -3.06% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.84% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.27% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и PSH
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.59% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.00% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 3.94% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 3.30% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 3.30% | +4.64% |