Сравнение HYRM с PSH
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while PSH is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 0.73% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HYRM and PSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between HYRM and PSH shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. PSH — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSH
Сравнение HYRM c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и PSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.22% | — |
Сравнение комиссий HYRM и PSH
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и PSH
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PSH в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and PSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.42% for HYRM.
They also come from different issuers: Xtrackers and PGIM. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор