PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYRM с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYRM и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYRM

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.58%
1 год
4.37%
3 года*
7.05%
5 лет*
3.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и IBHG


2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
1.50%5.98%7.81%11.98%-7.88%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
1.58%6.90%7.42%11.27%-6.99%

Correlation

The correlation between HYRM and IBHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between HYRM and IBHG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

HYRM vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYRM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYRMIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

HYRM vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYRM и IBHG


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYRMIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и IBHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYRMIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

Сравнение комиссий HYRM и IBHG

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и IBHG

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности IBHG в 6.03%


ПозицияTTM20252024202320222021
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
5.42%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.03%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%

Часто задаваемые вопросы


HYRM and IBHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.

IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 5.42% for HYRM.

HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.35% for IBHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор