Сравнение HYRM с HYLB
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 8.79%/yr for HYLB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
HYRM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -6.92% |
Correlation
The correlation between HYRM and HYLB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between HYRM and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYRM
HYLB
Сравнение HYRM c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.00 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 12.90 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и HYLB
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -22.91% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.27% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -4.51% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.43% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и HYLB
Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.19% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.92% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.70% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 7.47% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 8.18% | -0.31% |
Сравнение комиссий HYRM и HYLB
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и HYLB
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and HYLB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLB has higher volatility (1.19%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs HYLB's -22.91%.
On 3-year performance, HYLB leads with 8.79% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYLB has performed better with a 8.79% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.92% for HYRM.
HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.15% for HYLB.
HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор