PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 9.78%/yr for HYHG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и HYHG

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-0.42%

Correlation

The correlation between HYRM and HYHG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between HYRM and HYHG has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYRM и HYHG

Секторы
HYRM
HYHG

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
HYHG

-

Сырьевые материалы

HYRM

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

HYRM

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

HYHG

-

Энергетика

HYRM

-

HYHG

-

Здравоохранение

HYRM

-

HYHG
0.6%

Промышленность

HYRM

-

HYHG

-

Недвижимость

HYRM

-

HYHG

-

Технологии

HYRM

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

HYRM

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

HYRM vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.36

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.98

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.74

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

12.28

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HYRM и HYHG

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-25.71%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.02%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-7.47%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.32%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.04%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и HYHG

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

4.30%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

5.56%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

8.16%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

9.15%

-1.28%

Сравнение комиссий HYRM и HYHG

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и HYHG

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and HYHG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs HYHG's -25.71%.

On 3-year performance, HYHG leads with 9.78% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 9.78% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.92% for HYRM.

HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.50% for HYHG.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор