Сравнение HYRM с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
HYRM и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и HYEM
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
HYRM vs. HYEM — Ранг доходности на риск
HYRM
HYEM
Сравнение HYRM c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.62 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и HYEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и HYEM
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и HYEM
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -30.96% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.85% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.13% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.45% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и HYEM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HYRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.06% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.41% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 6.64% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.47% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 9.27% | -1.33% |