PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с FTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 7.36%/yr for FTSL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.65%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и FTSL

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.52%

Correlation

The correlation between HYRM and FTSL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.54

The correlation between HYRM and FTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYRM и FTSL

Секторы
HYRM
FTSL

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
FTSL

-

Сырьевые материалы

HYRM

-

FTSL
100.0%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

FTSL

-

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

FTSL

-

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

FTSL

-

Энергетика

HYRM

-

FTSL

-

Здравоохранение

HYRM

-

FTSL

-

Промышленность

HYRM

-

FTSL

-

Недвижимость

HYRM

-

FTSL

-

Технологии

HYRM

-

FTSL

-

Коммунальные услуги

HYRM

-

FTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

HYRM vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.17

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.37

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.97

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

7.30

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYRM и FTSL

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-22.67%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.33%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-2.66%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.76%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и FTSL

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HYRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.36%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.95%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

2.11%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

3.35%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

5.18%

+2.69%

Сравнение комиссий HYRM и FTSL

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и FTSL

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and FTSL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYRM has higher volatility (1.05%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs FTSL's -22.67%.

On 3-year performance, HYRM leads with 7.86% vs 7.36% for FTSL. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYRM has performed better with a 7.86% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.92% for HYRM.

They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор