Сравнение HYRM с FTSL
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while FTSL is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и FTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам HYRM и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.88% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 1.05% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.68% |
Correlation
The correlation between HYRM and FTSL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HYRM and FTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSL
Сравнение HYRM c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и FTSL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и FTSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.18% | — |
Сравнение комиссий HYRM и FTSL
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и FTSL
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности FTSL в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.42% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and FTSL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.42% for HYRM.
They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.86% for FTSL.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и FTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор