Сравнение HYRM с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
HYRM и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и DEUS
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Доходность на риск
HYRM vs. DEUS — Ранг доходности на риск
HYRM
DEUS
Сравнение HYRM c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.80 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и DEUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и DEUS
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и DEUS
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -40.47% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -11.30% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -4.64% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.39% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.42% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и DEUS
Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.17% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 8.42% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 15.40% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 15.58% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 17.97% | -10.03% |