PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 16.86%/yr for DEUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и DEUS

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-5.90%

Correlation

The correlation between HYRM and DEUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.67

The correlation between HYRM and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYRM и DEUS

Секторы
HYRM
DEUS

Финансовые услуги

92.7%
12.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

17.6%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
DEUS
12.1%

Сырьевые материалы

HYRM

-

DEUS
4.5%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

DEUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

DEUS
7.5%

Энергетика

HYRM

-

DEUS
5.5%

Здравоохранение

HYRM

-

DEUS
11.4%

Промышленность

HYRM

-

DEUS
17.6%

Недвижимость

HYRM

-

DEUS
4.3%

Технологии

HYRM

-

DEUS
15.5%

Коммунальные услуги

HYRM

-

DEUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

HYRM vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.77

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.85

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

10.81

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HYRM и DEUS

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-40.47%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-6.83%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-16.69%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.33%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.80%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и DEUS

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.68%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

8.12%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

11.01%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

15.55%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

17.98%

-10.11%

Сравнение комиссий HYRM и DEUS

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и DEUS

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and DEUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.68%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, DEUS leads with 16.86% vs 7.86% for HYRM. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEUS has performed better with a 16.86% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.44% for DEUS.

HYRM is categorized as High Yield Bonds, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.17% for DEUS.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор