Сравнение HYRM с DEUS
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DEUS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 11.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $615.88K | $816.95K | $921.31K |
Сравнение доходности по годам HYRM и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.88% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 16.64% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -7.43% |
Correlation
The correlation between HYRM and DEUS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HYRM and DEUS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. DEUS — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEUS
Сравнение HYRM c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и DEUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.95% | — |
Сравнение комиссий HYRM и DEUS
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и DEUS
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DEUS в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.37% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 4.89% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and DEUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.37% for DEUS.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор