PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с FCOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с FCOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX).

HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HYMB и FCOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и FCOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		-0.10%2.53%2.07%6.71%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FCOTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции FCOTX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.99% соответственно.

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%

FCOTX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
2.67%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с HICOXFCOTX с FRCOXFCOTX с WTCOXFCOTX с DFABXFCOTX с APUSXFCOTX с ATOIXFCOTX с DFSMX

Сравнение комиссий HYMB и FCOTX

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCOTX в 0.77%.

FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Доходность на риск

HYMB vs. FCOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c FCOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBFCOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.62

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.83

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.78

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

2.09

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. FCOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOTX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и FCOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBFCOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между HYMB и FCOTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и FCOTX

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FCOTX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.63%3.55%3.44%3.62%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и FCOTX

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FCOTX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и FCOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBFCOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-17.83%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-5.17%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-15.40%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.69%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.34%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и FCOTX

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBFCOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.21%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.71%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

5.07%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

4.13%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

4.28%

+7.06%