PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с FCOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с FCOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and FCOTX (Nuveen Colorado Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HYMB returned 2.47%/yr vs 1.96%/yr for FCOTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for FCOTX.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и FCOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FCOTX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции FCOTX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.96% соответственно.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

FCOTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.70%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и FCOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		1.62%2.53%2.07%6.15%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%

Correlation

The correlation between HYMB and FCOTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.49

The correlation between HYMB and FCOTX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с HICOXFCOTX с FRCOXFCOTX с WTCOXFCOTX с DFSMXFCOTX с DFABXFCOTX с APUSXFCOTX с ATOIX

Доходность на риск

HYMB vs. FCOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c FCOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBFCOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.52

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.96

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.93

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

9.63

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. FCOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOTX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и FCOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBFCOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.14

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HYMB и FCOTX

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FCOTX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и FCOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBFCOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-17.83%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.38%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-6.75%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-15.40%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.37%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и FCOTX

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBFCOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.96%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

2.77%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.15%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

4.29%

+7.06%

Сравнение комиссий HYMB и FCOTX

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCOTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и FCOTX

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FCOTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.30%3.55%3.44%3.10%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and FCOTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to FCOTX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs FCOTX's -17.83%.

FCOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и FCOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор